又五步建期貨波段交易系統

  用五步法構建期貨波段交易系統。期貨市場變幻莫測，期貨價格受到各個方面的影響，很多投資者認為無法掌握其中規律，覺得期貨市場沒有規律。其實期貨市場還是有很多規律可循的，我們只要掌握這些規律，就可以掌握大的概率。第一，價格總是能反映市場預期，第二，價格運行總是從一個平台運行到另外一個平台，沒有永遠的趨勢，也沒有永遠的震盪，第三，歷史行情未來還有可能會重現。既然市場存在以上規律，我們可否通過這些規律看到本質，建立一套可行的波段交易系統呢？我認為波段交易系統的建立概括起來有以下六步，首先是選擇機會品種，每個品種在走出一波行情之初，會有以下共同特性，1持倉量在某個價格區間放大，成交量相對溫和放大或縮小，2價格形態表現為對原有趨勢的調整狀態，3往往從圖形形態上出現典型畸形，矩形、頭尖形、收縮形態等。

  自國內外相關品種聯動而找准進場時機。期貨交易中要合理的設置止損，止損幅度要小，一旦行情展開，利潤空間較大，但行情調整時間沒有嚴格界限。什麼位置是好進場點需要具備以下幾個特點，一、原有的調整形態被突破，即重要的阻力未獲支撐，未被突破，二、突破時伴有足夠量能，三、重要的均線同時被突破，四、基本面信息也給予配合，五、國內外相關品種互相配合。三、堅守有利持倉。在期貨市場，大多數人有一個賠錢的共性呢，就是敢於持有被套虧損頭寸，而不能堅守有利的盈利頭寸。這主要是心理問題，原來一直虧損，虧怕了，有利潤就想落袋為安，生怕煮熟的鴨子飛了，被套單子總幻想不虧或少虧，最終釀成大錯。這種表現歸根結底是沒有堅守有利倉位的策略和方法。堅守有利持倉的方法其實很簡單，長。

  是貨跌是陡峭的市場，就用10天均線做持倉跟蹤線，漲勢貨跌是趨緩的市場，就用20天均線做持倉跟蹤線。四則機適度加倉。利潤等於盈利手數乘以盈利幅度乘以合約乘數減去虧損手數乘以虧損幅度乘以合約乘數。由公式可以看出，由於合約乘數是固定的，要想讓利潤最大化，就需要儘量增加盈利幅度，減少虧損幅度，增加盈利單子手數，減少虧損單子收入。明確的說就是讓利潤奔跑，把虧損限於最小盈利時適度加倉。虧損式建倉。加倉的方法介紹兩種，一是均線加倉法，如果價格重線比較陡峭走勢，當價格經歷一段運行後，期價重新回踩10天均線為跌破，待價格重返5天均線以上時加倉介入。一旦期價在加倉後跌破10天均線，則果斷止損離場，走勢趨緩的可參照20天均線，二是形態加倉法，一般在趨勢行情中。

  會出現調整形態，當這個形態沿著原有趨勢方向突破時，有量能配合，更加進行加倉，止損條件是期價重新收盤迴至調整形態以內，無減倉利潤保護，盈利減倉當然對於每個人都是特別愜意的是，這裡也有幾個原則，一、暴利減倉法是指在進場3~5個交易日，保證金利潤回報突破50%以上，當小時圖表出現基價和指標背離MACD時，最少減倉1/3 2、期下過於遠離30天均線，幅度達到15%以上，且上漲時圖中出現陰線就減倉，或下跌時出現陽線就減倉。三、在強漲勢中跌破10天均線減倉，急跌勢中突破10天均線減倉，緩跌緩漲趨勢以20天線做參考。六轉市果斷離場實際上減倉也是賣出的方法之一。轉市果斷離場，這裡的轉市是指原有趨勢轉向短期不再延續，並不代表市場。

  真正從漲勢轉為跌勢，或從跌勢轉為漲勢，在一個強勢上漲或下跌過程中，期價跌破突破20天均線，果斷平倉出局。一個趨緩的趨勢，以30天均線為準。建立一套良好的波段交易系統的關鍵在于堅識，形成一種行為的潛意識，只有這樣才會逐漸從虧損走向不虧，從小贏走向大贏，最終穩定盈利。其實做交易有點像修行的過程，第一階段界交易者要知道什麼不可以做，比如不可逆勢，不要不設止損就開倉。第二階段定，交易者自覺的淡定了，知道什麼是可以乾的，什麼是不能幹的，有行情做，沒行情不做，看的明白做，看不明白不做，有時間做，沒時間不做。第三階段會經歷了行為上的介入，經歷了去我的禪定，在步入認知自然法則的我會就是食道病一道而行而已。期貨交易的三大新魔天堂就在地獄的隔壁。期貨交易就像是罌粟花，美麗且危險，接觸它之後總是讓人慾罷不能，愛的人多，罵的人更多。不過存在總有其合理的地方。期貨就經濟作用來說，有價格發現和套期保值的功能，它是現代經濟發展的必然產物。而我們大眾眼裡的期貨交易實際上是指賺取價格波動差價的投機行為，也是期貨市場的必要組成部分。對於這場複合遊戲，能否處在投機金字塔的上層，正是投機者們孜孜以求的目標。究其本質而言，交易的實質不在於預測市場，而在於交易者自身心理。博弈是一種磨滅人性的修煉過程，貪婪播下失敗的種子起過通過槓桿作用，相當於壓縮了時間，放大了價格波動的幅度來達到短期的財富轉移，正因為人性都追逐短期暴裂甚至一夜暴富，所以期貨能吸引著無數英雄為之折腰，重倉、滿倉、頻繁進出是貪婪的重要表現。任何。

  系統都不能承受有限本金下的重倉、滿倉交易。意外事件雖說是偶然的，其實是必然的，也沒有哪個系統能滿足成天漫無邊際的頻繁交易。這些本無交易價值的操作增加了交易成本，增加了頭寸暴露的風險，無形中已經跟投機勝算的原則相違背。在行情處在高位時不想落袋為安，在價格達到高峰反轉後，不願意放棄丟失掉的部分浮盈，在價格穿透止損點仍不願放棄損失，這些都是貪婪的表現。人性中在情感上不願接受失去的痛苦，這種失去後的茫然若失似的失敗如影隨形，甚至在對於完整的交易系統有明確的出示信號並有豐富的交易經驗的前提下，仍有可能犯下這樣的錯誤。磨滅貪婪正如真相，失敗的種子讓他不能生根發芽，克服貪婪，必須學會捨得希望引向無底的深淵，希望是人性中害怕失去的又一表現。在高位或低。

  未時，希望更高或更低，集中表現在價格往預期相反方向走勢，希望價格反轉，價格越靠近止損點，希望趕來的越強烈，甚至價格穿透止損位後，腦海中瞬間浮現各種各樣不執行止損的理由，希望奇蹟出現，眼睜睜的看著損失越來越大，在損失達到無可挽回的地步時，絕望的出局。止損是割肉般的令人痛苦，也正是希望將其引向深淵。事實證明，第一時間的止損往往代價是最小的。當你與敵人生死搏鬥時，敵人的刀鋒已接近你的脖子，確實，希望從你腦子出來了，希望敵人的刀子自己在靠近脖子的瞬間自行斷裂或神奇般的收回。你不難想像這種希望的後果，你如果想活著，此刻你必須本能的以最快的速度躲過這一刀。恐懼，無力接近成功。恐懼也是根源於失去。當價格正朝預期的方向運動時，激動無比，價格一點點的回落都會令人心跳加快，害怕。

  瞬間將浮盈還給市場，可原本這些浮盈本不屬於你，而且你只有讓利潤滾動，讓趨勢的能量走完，才完整實現你的預期。恐懼不僅根源於失去，還根源於人性中害怕不確定性，尋找確定性。只有把利潤實現了才算利潤。當你出來時，你只是暫時透了口氣，明天你還得進入戰鬥，何不把有利的戰鬥打贏？恐懼使你無法結束戰鬥，打幾槍就躲起來。勝利是要你一口氣將敵人擊潰。現實生活中，人們不會把能賺錢的企業關了，再去開家並不知道能否賺錢的新的企業，也不會把虧損的企業一直開下去，希望他奇蹟般的盈利，而是把它迅速的關了。貪婪、希望、恐懼三大心魔使得我們沉醉在交易中而不可自拔，永遠遊走在成功的對岸。人生何嘗不是這樣，正是因為金錢、名譽和權利，人們患得患失，人們害怕失去這些，著了模式的追逐著這些，到死仍不願放下。期貨也不過是場金錢游。

  而已，也許小孩子們更擅長這些，當我們學會失去，才能學會擁有。仙堂就在地獄的隔壁，只要我們學會失去，在戰場上追求安逸與穩定就非常值得商榷。在這個市場上，無論多麼堅定的一個人，其雄心壯志一瞬間會被摧毀殆盡，走向另外一個極端。所以進入期市，首先想到的是冒險，而不是穩定和安逸。在期貨市場中，投資者要跟人性的本能作對並不是那麼容易，冷不丁的就會被無意識的形態占領制高點。任期百步，我就經常搖擺在冒險與追求安逸中，我也想著一天賺一點，依靠日積月累的小營利創造出奇蹟，我還想著我是不是應該耐心等待一個好時機，如同叢林裡等待獵殺目標的獅子，隱匿於草叢中，安靜又緩慢，一步一步謹慎小心的接近獵物，待到確定了最佳時機、最好的位置，則調動所有的力量，一鼓作氣奮力撲上，咬住了便不在鬆口，直到獵物精疲力竭，毫無反抗餘地，任我魚肉，一下子賺取大錢。上述的兩種賺錢方式，各有所長，也各有缺陷，沒有完美之說。

  要想挑刺，總可以輕易的挑出來追求穩定盈利，想積少成多，無非以日內交易為主，但總免不了被冠以小家子氣，一旦一輪大的趨勢展開，又極容易失之交臂。更有甚者，因為將交易限制於日內，而日內的波動比較有限，頻繁停損到最後異能量造出帳戶嚴重虧損的惡果，或者是套利對沖意識賺取兩者波動的點鈔為主，雖然規避了大市場的風險，卻占用了大量的資金，一旦逆向仍然避免不了損失。而等待一輪較大規模的行情，傾盡全力的也總不免被冠以賭博的惡名，背後又少不了遭人贏了不過是運氣好而已的議論，帳戶亦會因為倉位過重而導致資金曲線上下翻飛，並不招人討好。倘若趨勢判斷錯誤，功夫不到家，倒也輸的心服口服，都是判斷正確，因為資金不足或者心理問題無力承受大規模的短期波動。而恰恰死在黎明前的，更是要。

  抱憾終生，代價巨大。因此如何抉擇交易手法變成了兩難。大多數人一直搖擺於兩種手法之間，一方面想追求穩定盈利，另一方面某一天又突然心血來潮的想要奮力搏一把。我想這其實才是最可怕的。定位不明確，完全看心情，以至於操作極端混亂，思路一在不停的來來回迴轉換，逐漸失去原來的方向，走入迷惘。其實，操作手法無所謂好壞，不過是因人而異，最了解自己的莫過於自己要順著性格選擇適合的交易手法，不必去艷羨他人。所謂的順勢，不僅只是順著市場的方向，更是順著人的具體情況注入。當你討厭自己的急性子，你為什麼看不到你的行動力之優勢？當你討厭自己的強勢，你為什麼看不到你的決斷力之優勢？當你討厭自己說話繞彎，你為什麼看不到你的思維縝密之優勢？當你討厭自己行動緩慢，你為什麼看不到自己的包容和淡定之優勢。很多時候，因。

  為思維局限所造成的偏見比無知更可怕，而不停的徘徊游離於兩者之間，始終原地踏步，好的都想要，壞的都不要，最終可能一個都要不成。所以選定一種交易手法，然後堅持不懈的苦心鑽研，將其做到極致，順而變成一種信仰，這或許是邁向交易成功的第一步。